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Theorie statistischer Signale

€60,00

Ausrufungszeichen
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Art.-Nr.: 27 Stichwort: .

Beschreibung

Nach einer Einführung in den Begriff der Wahrscheinlichkeit werden Zufallsvariablen ausführlich behandelt. Hierzu gehören die verschiedenen Beschreibungsmöglichkeiten durch Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion sowie charakteristische Funktion. Weiterhin werden die Eigenschaften von Funktionen von Zufallsvariablen besprochen.
Den Schwerpunkt der Vorlesung bilden Zufallsprozesse, die als eine Erweiterung von Zufallsvariablen um die Dimension der Zeit eingeführt werden. Insbesondere werden Momente zweiter Ordnung wie die Autokorrelationsfunktion, die Kreuzkorrelationsfunktion sowie die entsprechenden Leistungsdichtespektren behandelt. Es werden spezielle Zufallsprozesse mit großer praktischer Bedeutung wie Gauß-, Poisson- und Schrotrauschprozesse besprochen. Abschließend werden Anwendungen wie optimale Filter und Modulation diskutiert. In den Übungen werden die Inhalte der Veranstaltung vertieft.

Zusätzliche Informationen

Modulverantwortlicher

Czylwik, Prof. Dr.-Ing. Andreas

Lehrende

Czylwik, Prof. Dr.-Ing. Andreas

Creditpunkte

5

Sprache

Deutsch

Semester

1

Arbeitsaufwand in h

150

Modultyp

Pflichtmodul

Empfohlene Voraussetzungen

Grundkenntnisse über Wahrscheinlichkeit und Zufallsvariablen.

Zusammensetzung der Modulprüfung / Modulnote

Unbenotete Studienleistung (Online-Test), benotete Prüfungsleistung (schriftliche Prüfung, 90 min)

Literatur

A. Papoulis: Probability, random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, 2. Aufl. 1984